지난 7개월간의 투자 수익률 리뷰

 투데이

조회수 : 2456




코로나 이후 지난 7개월간의 투자 수익률을 정리했습니다.

일단 ... 이 수익률은 매달 마감 후 신규로 정리된 금액입니다.

예를 들면

키움2604 계좌의 경우 

매달 15일 마다 전체 계좌는 모두 리셋되는 방식입니다 ( 모든 종목의 전량 매도 , 계좌는 현금만 )
그리고 1-2주 정도의 휴지기간을 가진 후 다시 재 진입.



만약 1억이 투자 원금이었다고 가정하면....(실제 투자금이 얼마인지는 중요한게아닐것 같습니다)
4월 수익은 6500만원
5월 수익은 2800만원
6월 수익은 3000만원 

....

이런 식입니다.


모든 수익은 매달 실현되고, 모든 현금으로 창출된 후 , 익월 새롭게 다시 진입하게됩니다.
실현하지 않은 수익은  수익으로 사이버 머니일뿐이니까요...





예를 들면 4월 이후 2604 계좌의 누적 수익률이 아닌 누적 수익액은 170% 정도될것 같습니다.
5002는 계산하기 쉽겠네요 86% 정도의 수익률이 나왔겠네요.


ktb 증권의 13 5 6 %의 수익률은 목표 수익률을 안정적으로 가져가기 위한 테스트였습니다.
그런데 6%의 수익률도 쉽지 않다는 결론과 동시에, 금액이 작으면 제대로된 거래를 하기 어렵다는 결론에 도달했습니다.


계좌가 총 4개를 사용하고, 이 이외에도 몇개의 계좌를 더 가지고 있지만 실제로 사용은 하지 않았습니다.
각 증권사별 HTS정보를 추출하기 위해서 가입했기 때문에 계좌가 여러개이고
또 다른 이유는 여러가지 다른 전략으로 접근하기 위해서 다른 계좌를 사용했습니다.
이런 이유 때문에 10개 이상의 계좌를 가지고 있었으나, 여러가지 추정 시뮬레이션 등을 하기 위한 방법을
찾아서 더이상 여러개의 계좌를 필요로 하지 않고 3개 정도의 계좌만 해도 충분하다고 판단하고 있습니다.



예컨데 a라는 전략이 너무 좋고 너무 완벽해보이면..그 전략을 실행하고,
다른 아이디어 차원은 시뮬레이션하는
모의 계좌로 결과를 따라가면서 추정하는 방식입니다.






결과에 대한 리뷰  1

3 4 5 6 7 8 월은 매우 투기적인 거래를 한게 사실입니다. 다시는 돌아오지 않을 .. 어쩌면 다시 보기 힘들지 모르는 장
과감하게 때려 붓자...

8월달만 하더라도 투기적으로 접근하지 않고 보수적으로 접근하려고했으나 시장이 갑자기 BULL 마켓이되어서 어쩔수 없이 공격적인 포지션을 취할 수밖에
없었고 그 결과로 투기적인 결과가 나왔습니다.
그 이후 수익률이 줄어든건 시장에 대한 접근 자체가 보다 보수적이기 때문입니다. 실제로 시장에서 수십프로 수익률을 내는건 쉽지 않습니다.

코로나로 인한 시장의 급격한 변화는 과분할 정도의 수익을 만들어주었고, 이제는 다시 시장이 주는 시장수익률로 돌아가야할때일것 같습니다.

저의 목표 수익률은 약 1.5% - 2.5% 정도입니다





결과에 대한 리뷰 2
3108번 계좌의 경우 수익률이 낮은데 그 이유는 손실을 보지 않고 수익을 내기 위한 방어적 전략을 취했기 때문입니다.
2604번 계좌의 경우 만약 손실이 발생했다 손실 금액이 몇천만원에 이를 수 있었습니다. 이런 이유 때문에 손실을 보지 않기 위한 여러가지
전략들을 테스트하기 위해서, 오래 살아남기 위한 방법을 찾기 위한 방법들이 3108번계좌에서 이루어졌습니다.



결과와 미래에 대한 리뷰 3
향후 모든 수익률들은 목표수익률 1.5% - 5% 정도의 월 수익을 목표로 합니다.
수익률을 달성하기 위한 방법은 차익거래 방식을 사용합니다. 선물 옵션 현물 등의 파생상품 시장에서는 순간적으로 여러가지 이유로 
변동성이 발생되고 이 이유 때문에 차익거래의 기회가 생깁니다. 

차익거래는 완전 차익거래와 불완전 차익 거래가 있습니다. 
완전 차익거래는 고성능 컴퓨터에 밀려서 도저히 따라갈수가 없습니다.  파생상품 시장에서 합성차익거래를 만들기 위해서는 3개를 동시에
거래를 시켜야 합니다. 3개 를 거래 시켜야하는데 2개만 거래되고 나머지 1개가 거래가되지 않는 경우
갑자기 빠르게 한쪽방향으로 이동하면 본이 아니게 차익거래가 아닌 방향성거래가되면서 손실 또는 수익이 발생됩니다.

이는 우리가 원하는 바가 아니기 때문에 차익거래를 발생시켜야하는데, 빠른속도로 차익을 계산해내고 ( 이건 hts가 해줍니다 ) 
계산된 차익거래를 매뉴얼로 거래를 체결 시켜야하는데....... 좋은건 머신이 다 가져갑니다.



그럼 이제 인간이 할 수 있는건 불완전 차익거래입니다. 불완전 차익거래이기 때문에 확률과 통계로 접근하면서 포지션마다 차익을
만들어내려고 하지만, 차익의 범위가 예상치 못하게 크게 벗어나는 경우 손실이 발생됩니다.



불완전 차익거래는 지수가 위로 크게 움직여도 망이고..지수가 아래로 크게 움직여도 망입니다.
시장이 그냥 가만히 있는게 제일행복합니다. 그런데 시장은 절대 가만히 있지 않습니다. 이 이유 때문에 차익거래와 방향성 차익거래를
병행해서 예측하면서 하게됩니다. 이 경우 수익이 줄어드는 현상이 발생됩니다.

차익거래에서 1%와 2%의 차이는 하늘과 땅 차이입니다. 극과 극이됩니다.

그러나 결론은 1.5% - 2.5%의 수익률은 달성할 수 있다... 라는 결론이고, 만약 중간에 실패가 발생된다면.... 약 30%의 확률로 발생된다면
(실제로는 그 이하라고 봐야할것 같습니다. 왜냐면 확률이 발생되도로 그냥 놔두지 않고, 포지션을 변경해서 적응하기 때문입니다 )
이론상으로는 3% - 6%의 손실이 발생되지만 손절을 하게되면 동률인 1.5% - 2.5%의 손실이 발생되고, 보수를 하는 경우는 수익
또는 똔똔 레벨까지 변경할 수도 있습니다.




결과와 미래에 대한 리뷰  4 10월

여기서 반론이 발생하게됩니다. 그렇게 완벽한데 왜 대체 10월달 손실이 발생된거냐.. 
그 이유는 매우 간단했습니다. 탐욕이었습니다. 10월달 포지션은 하락 요소가 너무 많았고, 이 때문에 하락 방향을 드라이버 했습니다.
그 결과 외국인 투자자들은 수백억대의 손실을 보았고 저 또한 손실 규모가 꽤 되었습니다만 
마지막 한 주에서 보수를 통해서 대충 똔똔으로 만들었습니다.

그렇게 탐욕스럽게 했던 이유는...이것봐라..잘하면 억단위로도 수익이 나겠는데..라는 탐욕을 가졌던 것이고 , 충분히 시도해볼만한
탐욕이었다고 봅니다만...................... 패장은 말이없다.  탐욕이 망하는 지름길이다. 라는 기본 원칙에 다시 도달했습니다.


그나마 저정도 손실로 끝난게 다행이라고생각하는게, 당시에 제가 기대했던 수익이 몇억단위였으니까... 
손실은 몇천만원... 이정도였는데 저렇게 해피하게 끝난걸 지금도감사하게 생각하고있습니다.

기대수익  몇억 : 기대손실 몇천 : 해볼만한 베팅..이었으나 결국 실패..


결과와 미래에 대한 리뷰  5
이런 차익거래로 접근하는 방식의 가장 큰 장점은 시장의 성장에 영향을 받지 않는다는 것입니다.
시장이상승하면 상승하는데 맞게 비율을 조정해서 수익을 내고, 시장이 하락하면 하락하는 방향으로 조정해서 수익을내고
시장이 횡보하면 횡보에 맞게 조정해서 수익을 냅니다  ( 보수적인 투자자 입장에서는 횡보가 가장행복합니다)

반대로 시장이 강한 하락 성향을 보이거나 강한 상승 성향을보이면 그에 맞게 방향성을 시도해볼순 있습니다만..
방향성이 뜻대로가면.... 수익이 엄청나게 증가하고 반대로 틀리는 경우 손실이 발생할수도있습니다.

그런데, 헤지펀드들의 특징은 절대 손실을 혐오합니다.


절대수익 . 또는 원금 보존이 가장 큰 목표입니다.




결과와 미래에 대한 리뷰  6
여기까지 도달하면서 우리는 다시 복리의 마법과 원칙에 접근하게 됩니다. 
단리로 접근하면 수 많은 욕심을 부려야하지만, 복리의 마법은 차근 차근 꾸준히 손실을 내지 않고 접근하기만 해도 시간은 내편이고
시간만 지나면 점점 더 수익은 2.7182818은 아니지만 자연상수에 근접하게 접근합니다.

 

이정도의 결론에 도달하자  다시 2.5%와 3.5%와 1%와의 차이가 얼마나 큰 것인지 이해하게됩니다.
1.%의 수익률과 2%의 수익률은 차익거래에서 만들기 위해서는 어마어마한 차이가 발생됩니다.
1%는 정말 쉽습니다. 그런데 2%로 접근하려면 좀 더 큰 위험을 택해야하고 5% 7%의 수익을 내기 위해서는손실을 감내하고
접근해야 합니다. 


투자 수익에 대한 는 일정정도의 기간을 두고 계속 공유 드리겠습니다.
언젠가는 우리가 다함께 즐길 수 있는 그날이 오길 기다리면서....




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